Уровни Фибоначчи — построение и эффективные приемы торговли

Уровни Фибоначчи входят в классический арсенал инструментов технического анализа рынка практически каждого трейдера и являются базовым инструментом, входящим во все торговые терминалы. Несмотря на кажущуюся простоту, в их основе лежит известная концепция «золотого сечения», базирующаяся на постулате последовательности чисел Фибоначчи, суть которой заключается в существовании определённых соотношении (пропорции) чисел к последующим за ними числам. Величина этого соотношения равна 0,618 и 1,618 при обратном отношении (к предыдущим числам). Эти коэффициенты позволяют построить ряд дальнейших убывающих/возрастающих отрезков золотой пропорции. Такая математическая закономерность широко используется в различных областях человеческой деятельности, в том числе и в сфере трейдинга на различных финансовых рынках.  В трейдинге данную закономерность используют в форме графической конструкции — сетки, горизонтальные линии (уровни Фибоначчи) которой проходят через точки, располагающиеся на определенном расстоянии от экстремумов трендового движения и для удобства выражается в процентах от всего расстояния движения цены.

Существуют статистически подтверждённые закономерности, позволяющие утверждать, что эти линии, оказывают поддержку/сопротивление движению цены, то есть работают в качестве важных ценовых уровней. Наиболее значимыми (ключевыми) из них в практике торговли являются 23,6%; 38,2%; 61,8% для коррекционного движения и 138.2%; 161,8% и 261,8% для уровней расширения. Для удобства в сетке Фибоначчи используются и психологически важные уровни 50 и 100%. Правильное построение уровней Фибоначчи позволяет трейдеру идентифицировать такие уровни и работать с ними. Наиболее часто в практической торговле этот инструмент используется для идентификации уровней коррекции ценового движения. Реже — для определения целей ценового движения.

Как строить уровни (сетку) Фибоначчи?

Поскольку индикатор Фибоначчи встроен в торговый терминал, то построение уровней (сетки) Фибоначчи происходит автоматически. Для этого необходимо определить на графике цены опорные точки (A и B), отражающие начало и конец трендового движения. Далее на панели настроек терминала кликаем «Линии Фибоначчи» и растягиваем сетку от точки А к точке В. При этом, линии выстраиваются автоматически. Что бы правильно «растянуть» коррекционную сетку Фибоначчи необходимо знать, что:

• Уровни коррекции необходимо строить на предыдущем трендовом движении;
• На восходящей тенденции натяжение сетки проводится от локального минимума к локальному максимуму (уровень 0.0 должен быть вверху), при нисходящей тенденции — от локального максимума к локальному минимуму (уровень 0.0 должен быть внизу), то есть, по направлению движения цены;

Ниже на рисунке показан практический пример, как строить коррекционные уровни Фибоначчи.

Для построения уровней (сетки) Фибоначчи, с целью определения уровней расширения (целей для взятия прибыли) после окончания коррекции сетка Фибоначчи растягивается от начала до окончания импульсного движения (отметка 0 устанавливается в начале импульсного движения, а 100 в его конце). Импульсная сетка в себя включает линии от 100% и более. Ниже приведен пример правильного ее построения.

Торговля по уровням Фибоначчи проводится аналогично стратегиям торговли по ключевым горизонтальным уровням и сложностей для трейдера не представляет, однако необходимо учитывать, что:

• Уровни Фибоначчи рекомендуется использовать на таймфреймах от H1. На меньших временных промежутках этот инструмент работает неэффективно из-за сильного рыночного шума.
• В реальной торговле сетка Фибоначчи, в качестве самостоятельной стратегии торговли используется крайне редко. Наиболее часто она используются как вспомогательный инструмент в совокупности с различными инструментами технического анализа. Так, при совпадении уровней Фибоначчи с ключевыми горизонтальными ценовыми и психологически значимыми уровнями, скользящими средними, зонами PPZ, паттернами Прайс Экшен, графическими моделями и показателями индикаторов их значимость возрастает. Пример анализа рынка в комплексе «уровни Фибоначчи + MACD» приведен на рисунке ниже.

• Наиболее часто, этот инструмент применяется для определения потенциальных уровней окончания коррекции (контр трендового движения) и целевого уровня взятия прибыли (закрытия торговой позиции).

Построение уровней Фибоначчи имеют определенную долю субъективизма, поскольку многие трейдеры в этом процессе используют различные опорные точки. Для упрощения построения сетки Фибоначчи начинающие трейдеры могут скачать и использовать различные индикаторы «Уровни Фибоначчи», которые строят эти уровни автоматически, а также перестраивают их при масштабировании экрана и при переходе на другие временные промежутки. Такой индикатор позволит трейдеру значительно сэкономить время.

Автор: TSignals